Niezwykły sposób, w jaki średnia ruchoma fretkuje tendencję od szeregu mylących pomiarów można zauważyć, wykreślając 10 dniową średnią ruchliwą wraz z pierwotnymi ciężarami dziennymi, ukazanymi jako małe diamenty. Ruchome średnie, które dotychczas wykorzystaliśmy, mają jednakowe znaczenie dla wszystkich dni. To nie musi tak być. Jeśli myślisz o tym, to nie ma sensu, szczególnie jeśli jesteś zainteresowany użyciem długoterminowej średniej ruchomej, aby wyrównać przypadkowe wstrząsy w tym trendzie. Załóżmy, że używasz 20-dniowej średniej ruchomej. Dlaczego twoja waga powinna być prawie trzy tygodnie temu uważana za równie ważną dla obecnej tendencji, jaka była waga dzisiejszego ranka? Rozwiązano różne formy średnich ważonych ruchów, aby rozwiązać ten sprzeciw. Zamiast po prostu dodawać pomiary na sekwencję dni i dzieli się przez liczbę dni, w ważonej średniej ruchomej każdy pomiar jest najpierw pomnożony przez współczynnik wagi różny od dnia na dzień. Ostateczna suma jest podzielona, a nie przez liczbę dni, ale przez sumę wszystkich czynników wagowych. Jeśli w ostatnich dniach zastosowano większe czynniki wagi i mniejsze czynniki dla pomiarów z czasem, tendencja będzie bardziej reagować na ostatnie zmiany, bez poświęcania wygładzania się średniej ruchomej. Niewymagana średnia ruchoma to średnia ważona średnia ruchoma ze wszystkimi współczynnikami wagi równymi 1. Możesz używać dowolnych czynników wagowych, ale szczególny zestaw z przebijającą się mroźną monopolem Wyraźnie wygładzoną średnią ruchomą okazał się użyteczny w zastosowaniach, począwszy od radaru obrony powietrznej do obrotu na rynku wieprzowiny w Chicago. Pozwól nam też pracować na naszych brzuchach. Ten wykres porównuje czynniki wagi dla wykładniczo wyostrzonej 20-dniowej średniej ruchomej z prostą średnią ruchomą, która równa jest wagi każdego dnia. Wyrównywanie wykładnicze daje dzisiejszy pomiar dwukrotnie większy od średniej, który przydzieliłby jej zwykła średnia, wczoraj pomiary były nieco mniejsze, a każdy następny dzień mniej niż jego poprzednik w dniu 20, co przyczyniło się jedynie do 20, co przy zwykłej średniej ruchomej. Czynnikami ciężaru w wykładanej wykładniczo średniej ruchomości są kolejno potęgi liczby zwanej stałą wygładzania. Wyraźna geometryczna średnica ruchoma ze stałą wygładzania równą 1 jest identyczna z prostą średnią ruchoma, ponieważ 1 do dowolnej mocy wynosi 1. Stałe wygładzania mniej niż 1 ważą ostatnie dane w większym stopniu, przy czym tendencja do bardziej aktualnych pomiarów wzrasta, stale maleje w kierunku zera. Jeśli stała wygładzania przekracza 1, starsze dane są ważone bardziej niż poprzednie. Ten wykres pokazuje czynniki wagowe wynikające z różnych wartości stałej wygładzania. Należy zauważyć, że współczynniki wagi są równe 1, gdy stała wygładzania wynosi 1. Gdy stała wygładzania wynosi od 0,5 do 0,9, ciężar podany starych danych spada tak szybko, w porównaniu z nowymi pomiarami, że nie ma potrzeby ograniczania średniej ruchomej do określona liczba dni możemy przeciętnie wszystkie dane, które mamy, od samego początku i niech współczynniki wagi obliczone ze stałej wygładzania automatycznie odrzucają stare dane, ponieważ staje się nieistotne dla obecnego trendu. Wybór długoterminowej Przenosząc średnią Podczas śledzenia głównego trendu napotykamy szeroki wybór średnich kroczących. Możesz kopiować kogoś z elses i mieć nadzieję, że dokonali oni świadomego wyboru lub możesz oprzeć swój wybór na kryteriach poniżej. Używaj średniej ruchomej, czyli około połowę długości cyklu, na który śledzisz. Jeśli długość cyklu szczytowego do szczytu wynosi około 250 dni (1 rok), odpowiednia jest 125-dniowa średnia ruchoma. Długość cykli jest różna, więc prawdopodobnie pozostaniesz z kilku różnych okresów. Sporządzić wiele MAs w stosunku do historii cen wykresu i porównać wyniki, a następnie wybrać najlepsze dopasowanie. Masz do wyboru trzy typy średnich ruchów na Incredible Charts. Jakie są różnice Każdy typ średniej ruchomej ma różne właściwości: proste średnie ruchome mają skłonność do szczekania dwukrotnie. dając jeden sygnał, gdy dodawane są dane poza zakresem normalnym i przeciwny sygnał, gdy te same dane zostają usunięte z obliczania średniej ruchomej (na koniec okresu). Z tego powodu należy ich unikać. Na powyższym wykresie można również zauważyć, że ważona średnia ruchoma jest bardziej elastyczna niż średnia posuwana. wspinając się wyżej i szybciej niż EMA podczas silnych trendów spadających szybciej i dalej podczas spadku trendów i szybszego przechodzenia na zmiany. Na poniższym wykresie widać znaczną rozbieżność pomiędzy średnią ruchową wynoszącą 120 dni a ważoną średnią ruchoma. 80-dniowa wykładnicza średnia ruchoma jest bliższa niż EMA 120 dni. Krótko mówiąc, należy unikać SMA, a średni ważony okres czasu wzrasta (o około 50) w porównaniu do wykładniczej średniej ruchomej. Jaka jest różnica między, powiedzmy, 30-tygodniową ważoną średnią ruchoma i jej codziennym odpowiednikiem Bardzo mało, jeśli spojrzysz na wykres poniżej. Tygodniowe sesje są dziedzictwem dni poprzedzających komputery osobiste, kiedy przedsiębiorcy obliczyli sabotaż z kalkulatora Texas Instruments, a nawet maszyny Burroughs. Dane wejściowe były ograniczone do minimum. Nie możesz mieć ciasta i jeść: niezależnie od średniej ruchomej wybierzesz: zachowaj trend, ale wydostań się późno przy wyjściu lub wydostaj się wcześniej, ale przedwczesny sygnał wyjściowy (kosztujący pieniądze i podnoszący ciśnienie krwi). Musisz zdecydować, jaki jest twój główny cel: do trenowania trendu do końca lub szybkiego wyjścia, gdy trend się odwróci. W szybko zmieniającym się trendie lub nadmuchiwaniu, będziesz chciał użyć szybszej średniej ruchomej. jak 100-dniowa EMA powyżej. W zwolnionym tempie, wolniejsza średnia ruchoma czasem jest lepsza, ale często można się z nimi obyć. MA s nie nadają się do obrotu w zwolnionym tempie: jest zbyt wiele fałszywych sygnałów wyjścia, czy handluje się z większą średnią ruchomej czy wolniejszą. Użyj filtru, aby wykluczyć powolne ruchome trendy, a następnie użyć szybszej średniej ruchomej na pozostałych (silniejszych) trendach. Nie ma nachylenia (lub spacji) między poprzednim średnim i wysokim niskim (lub odwrotnie w tendencji spadkowej). Aby uzyskać więcej informacji na temat spacji, zapoznaj się z trendami ślepego freddy. Dodatkowa korekta (lub wzoru wykresu) uwzględniająca długoterminową średnią ruchoma. Można zastosować krótsze korekty, ale im krótsze korekty, tym większe ryzyko. Ruch kierunkowy Ruch 11-tygodniowy ADX gt 25 (lub 30) i DI powyżej DI - (lub poniżej, dla tendencji spadkowej) Determinowany oscylator cenowy (20-tygodniowy) większy od zera Jeśli zamierzasz użyć szybszej średniej ruchomej śledzenie głównych trendów, zaleca się, aby spróbować wykonać jedną z następujących czynności: 100-dniowa EMA lub 150-dniowa metoda WMA (jeśli jesteś stworzeniem zwyczaju, 30-tygodniowa wersja WMA nie przyniesie znaczących różnic). Jeśli okaże się, że są zbyt elastyczne, zwiększ czas, aż osiągniesz pożądany wynik. Unikaj prostych ruchowych średnich. Uważaj, że ważone średnie ruchome są o wiele bardziej wrażliwe niż wykładnicze matryce. Unikaj długotrwałych MAs w ruchu powolnym - użyj filtru, aby je zidentyfikować. Spróbuj użyć szybszej średniej ruchomej (100-dniowej EMA lub 150-dniowej ważonej wartości) na silne trendy. Średnia roczna: jakie są ich jednymi z najbardziej popularnych wskaźników technicznych, średnie ruchome są używane do pomiaru kierunku bieżącej tendencji. Każdy typ średniej ruchomej (powszechnie napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który oblicza się przez uśrednienie wielu poprzednich punktów danych. Po ustaleniu średniej wynikającej z wykresu jest następnie wykreślana na wykresie, aby umożliwić przedsiębiorcom przeglądanie wygładzonych danych, a nie koncentrowanie się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne dla wszystkich rynków finansowych. Najprostszą formą średniej ruchomej, odpowiednio znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się biorąc średnią arytmetyczną określonego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchoma, należy dodać do ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielić wynik o 10. Na rysunku 1 suma cen za ostatnie 10 dni (110) wynosi podzielony przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią z 10 dni. Jeśli zamiast tego przedsiębiorca chciałby wyznaczyć średnią na 50 dni, to taki sam kalkulator zostanie dokonany, ale obejmowałby ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Powstała średnia poniżej (11) uwzględnia przeszłe 10 punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, w jaki sposób dany składnik aktywów jest wyceniony w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że w miarę pojawiania się nowych wartości najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu, a nowe punkty muszą zostać zastąpione. Tak więc zestaw danych nieustannie przenosi się do nowych danych, gdy tylko będzie dostępny. Ta metoda obliczeń zapewnia, że tylko rozliczane są bieżące informacje. Na rysunku 2, po dodaniu nowej wartości 5 do zestawu, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje pomniejszona z obliczenia. Ponieważ względnie mała wartość 5 zastępuje dużą wartość 15, można oczekiwać, że średnia z danych zmniejszy się, co robi, w tym przypadku od 11 do 10. Co robi średnie ruchome Jak wartości MA zostały obliczone, są one wykreślane na wykresie, a następnie połączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te zakrzywione linie są wspólne na wykresach technicznych podmiotów gospodarczych, ale jak one są stosowane mogą się znacznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rysunku 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchu do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę okresów używanych do obliczania. Te zakrzywione linie wydają się najpierw rozpraszać lub mylić, ale przyzwyczaili się do nich, gdy czas się trwa. Czerwona linia jest po prostu średnią ceną w ciągu ostatnich 50 dni, a niebieska linia jest średnią ceną w ciągu ostatnich 100 dni. Teraz, gdy zrozumiesz średnią ruchomej i jak wygląda, dobrze wprowadź inny typ średniej ruchomej i sprawdź, jak różni się od wspomnianej wcześniej prostej średniej ruchomej. Prosta średnia ruchoma jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców, ale podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoje krytyki. Wiele osób twierdzi, że użyteczność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od miejsca, w którym występuje w sekwencji. Krytycy argumentują, że najnowsze dane są bardziej znaczące niż starsze dane i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę przedsiębiorcy zaczęli przywiązywać większą wagę do ostatnich danych, co doprowadziło do powstania różnego rodzaju nowych średników, z których najbardziej popularna jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Podstawy średnich ruchów ważonych i Jaka jest różnica między SMA i EMA) Średnia przemieszczeniowa wykładnicza Średnia średnica ruchoma jest rodzajem średniej ruchomej, która przynosi większą wagę do ostatnich cen w celu zwiększenia jej wrażliwości do nowych informacji. Uczenie skomplikowanego równania w obliczaniu EMA może być niepotrzebne dla wielu przedsiębiorców, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla Ciebie. Jednak dla ciebie matematyki są tutaj równania EMA: przy użyciu formuły do obliczania pierwszego punktu EMA można zauważyć, że nie ma wartości dostępnej do wykorzystania w poprzedniej EMA. Ten mały problem można rozwiązać, uruchamiając obliczenia przy prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższej formuły stamtąd. Przygotowaliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej ruchomej, jak i wykładniczej średniej ruchomej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie, jak obliczany jest SMA i EMA, spójrz, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenie EMA, zauważysz, że większy nacisk położono na ostatnie punkty danych, co czyni go typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczba okresów czasu używanych w każdej średniej jest identyczna (15), ale EMA reaguje szybciej na zmiany cen. Zauważ, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena wzrasta i spada szybciej niż SMA, gdy cena maleje. Ta reakcja jest głównym powodem, dla którego wielu przedsiębiorców wolą używać EMA w SMA. Co robi różniące się średnie Średnie ruchome są całkowicie dostosowywanym wskaźnikiem, co oznacza, że użytkownik może swobodnie dobrać dowolną ramkę czasową, jaką chcą podczas tworzenia średniej. Najczęstsze okresy czasu użyte w ruchomej średniej to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest okres generowania średniej, tym bardziej wrażliwe będą zmiany cen. Im dłuższy jest czas, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Nie ma odpowiedniej ramki czasowej, którą można użyć podczas konfigurowania średnich kroczących. Najlepszym sposobem na określenie, który z nich najlepiej Ci odpowiada, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami czasu, aż znajdziesz taki, który pasuje do twojej strategii. Wskaźnik średniej ruchomej Średnie ruchy zapewniają obiektywną miarę kierunku trendów, wygładzając dane o cenach. Zwykle obliczane przy użyciu cen zamknięcia, średnia mediana może zostać użyta. typowy. ważone zamknięcie. oraz wysokie, niskie lub otwarte ceny oraz inne wskaźniki. Krótszy wzrost średniej długości jest bardziej czuły i identyfikuje nowe trendy wcześniej, ale także daje więcej fałszywych alarmów. Dłuższe średnie ruchome są bardziej niezawodne, ale mniej elastyczne, podnosząc tylko duże trendy. Użyj średniej ruchomej, czyli połowa długości cyklu, który śledzisz. Jeśli długość cyklu szczytowego do szczytu wynosi około 30 dni, to 15-dniowa średnia ruchoma jest odpowiednia. Jeśli 20 dni, to 10-dniowa średnia ruchoma jest odpowiednia. Niektórzy handlowcy wykorzystują średnie ruchome 14 i 9 dni w powyższych cyklach w nadziei na generowanie sygnałów nieco wyprzedzających rynek. Inni faworyzują liczby Fibonacciego 5, 8, 13 i 21. Średnie ruchome 100 do 200 dni (20-40 tygodni) są popularne w dłuższych cyklach średnich ruchów od 20 do 65 dni (4 do 13 tygodni) są użyteczne dla cykli pośrednich i 5 do 20 dni na krótkie cykle. Najprostszy system średniej ruchomej generuje sygnały, gdy cena przekracza średnią ruchome: Idź długo, gdy cena przecina powyżej średniej ruchomej od dołu. Idź krótko, gdy cena przecina się poniżej średniej ruchomej z góry. System jest skłonny do robaków w różnych rynkach, z ceną przekraczającą tam iz powrotem w średniej ruchomości, generując dużą liczbę fałszywych sygnałów. Z tego powodu średnie ruchome systemy zazwyczaj stosują filtry w celu zmniejszenia pcheł. Bardziej wyrafinowane systemy korzystają z więcej niż jednej średniej ruchomej. Dwa średnie kroczące wykorzystuje szybszą średnią ruchową jako zamiennik dla ceny zamknięcia. Trzy średnie kroczące używa trzeciej średniej ruchomej, aby zidentyfikować, kiedy cena się zmienia. Wiele średnich kroczących używa szeregu sześciu szybkich średnich ruchów i sześciu słabych ruchów średnich, aby potwierdzić się nawzajem. Przeniesione średnie ruchome są użyteczne w celach trendowych, zmniejszając liczbę whipsów. Kanały Keltner wykorzystują pasma wykreślone w wielokrotnym średnim zakresie rzeczywistym w celu filtrowania przecięć średnich ruchomej. Popularny wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest odmianą dwóch średnich ruchomych układów, wykreślanych jako oscylator, który odejmuje średnią ruchomej od średniej szybko poruszającej się. Istnieje kilka różnych typów średnich kroczących, z których każda ma swoje osobliwości. Proste średnie ruchome są łatwiejsze do konstruowania, ale także najbardziej podatne na zniekształcenia. Ważone średnie ruchome są trudne do skonstruowania, ale wiarygodne. Wyższe średnie kroczące osiągają korzyści związane z ważeniem i łatwością konstrukcji. Średnie ruchome Wildera są wykorzystywane głównie w wskaźnikach opracowanych przez J. Welles'a Wildera. Zasadniczo ta sama formuła co średnie ruchome wykładnicze, wykorzystują różne współczynniki korygujące mdash, dla których użytkownicy muszą mieć pewność. Panel wskaźników pokazuje, jak ustawić średnie ruchome. Domyślnym ustawieniem jest 21-dniowa średnia ruchoma.
No comments:
Post a Comment