Forex trading prawdopodobieństwa

Jakie są szanse na ocenę zwycięskiego handlu Kiedy wielu z nas myśli o prawdopodobieństwie, pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać, jest wyrzucenie monety - mając 50 szans na trafienie w to samo rzut. Czy coś tak prostego, jak moneta może zostać skutecznie zastosowana na rynku Może co najmniej dostarczyć nam narzędzi do zbliżania się do rynków i może być stosowane na wiele innych sposobów niż można się spodziewać. Przedsiębiorcy obecni poglądów na prawdopodobieństwo mogą być całkowicie złe, a oni mogą być bardzo dobrze, dlaczego nie zarabiają na rynkach. Ten artykuł jest wstępem do prawdopodobieństwa handlu i do powszechnie pomijanej, ale integralnej części systemu finansowego - statystyk. Nie bój się słowami statystyki wszystko będzie wyjaśnione w prostym języku angielskim i bez wielu liczb lub formuł. Zrozumienie wypłaty monety W krótkim okresie. cokolwiek może się zdarzyć, to dlatego, że wyrzucenie monety jest odpowiednią analogią dla rynku akcji. Pozwala przyjąć, że w danej chwili czas akcji mógłby tak łatwo się poruszać, jak mógłby się przesunąć w dół (nawet w pewnym zakresie, zasoby poruszają się w górę iw dół). Zatem nasze prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (krótkiego lub długiego) na pozycji wynosi 50. Mając nadzieję, że nikt nie dokona zupełnie przypadkowych transakcji krótkoterminowych, zaczniemy od tego scenariusza. Jeśli mamy równe szanse na szybki zysk (np. Wrzucenie monety), czy zysk lub straty wskazują na przyszłe wyniki? Nie Nie na losowych zawodach. Jest to powszechne nieporozumienie. Każde zdarzenie ma 50 prawdopodobieństwo, niezależnie od tego, jakie były wcześniejsze wyniki. Uruchomienie ma miejsce w losowych zdarzeniach 5050. Ucieczka odnosi się do kilku identycznych wyników, które występują z rzędu. Oto tabela przedstawiająca prawdopodobieństwo takiego przebiegu, innymi słowy, szanse na rzucenie danej liczby głów lub ogonów rzędem. Oto, gdzie napotykamy problemy. Powiedzmy, że właśnie zrobiliśmy pięć zleceń z rzędu. Zgodnie z naszym stołem, które daje nam prawdopodobieństwo, że jest w porządku (lub źle) pięć razy z rzędu na podstawie 50 szansy, pokonaliśmy już poważne trudności. Szanse uzyskania szóstego zyskownego handlu są bardzo odległe, ale w rzeczywistości tak nie jest. Nasze szanse na sukces wciąż są 50 Ludzie tracą tysiące dolarów na rynkach (iw kasynach), nie zdając sobie z tego sprawy. Powodem jest to, że kursy naszych tabel są oparte na niepewnych przyszłych wydarzeniach i prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Po ukończeniu pięciu udanych transakcji, te zawody nie są już niepewne. Nasz następny handel rozpoczyna nowy potencjalny bieg, a po wynikach dla każdego handlu, zaczynamy od szczytu stołu, za każdym razem. Oznacza to, że każdy handel ma 50 szans na wypracowanie. Powodem jest to, że często, gdy przedsiębiorcy dostają się do rynku, pomijają szeregi zysków lub strat jako umiejętności lub braku umiejętności. To nie jest prawda. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca krótkoterminowy robi wiele transakcji czy inwestor robi tylko kilka transakcji rocznie, musimy przeanalizować wyniki swoich transakcji w inny sposób, aby zrozumieć, czy są po prostu szczęśliwe czy rzeczywiste umiejętności. Statystyki mają zastosowanie we wszystkich kierunkach, a to musimy pamiętać. Powyższy przykład dawał krótkoterminowy przykład handlu opartego na 50 możliwych właściwych lub złych. Ale czy ma to zastosowanie w perspektywie długoterminowej? Tak bardzo. Powodem jest to, że nawet jeśli przedsiębiorca może zajmować tylko długoterminowe pozycje, to robi mniej transakcji. Tak więc, potrwa dłużej, aby uzyskać wystarczająco dużo danych, aby sprawdzić, czy istnieje prosty traf, czy też umiejętności. Krótkoterminowy przedsiębiorca może dokonywać 30 transakcji w tygodniu i wykazać zysk każdego miesiąca przez dwa lata. Czy to przedsiębiorca przezwyciężył swoje szanse z prawdziwą umiejętnością? Wygląda na to, że prawdopodobieństwo posiadania 24 miesięcy rentownych jest niezwykle rzadkie, chyba że szanse na to w jakikolwiek sposób przesunęły się na jego korzyść. A co z wieloletnim inwestorem, który dokonał trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat, które przynosi zyski Czy przedsiębiorca wykazuje się umiejętnościami Niekoniecznie. Obecnie przedsiębiorca ma trzy przejścia, a to nie jest trudne do osiągnięcia nawet z zupełnie przypadkowych wyników. Lekcja polega na tym, że umiejętność nie tylko odzwierciedla krótkoterminowe (czy to jeden dzień, czy rok, będzie się różnić strategią handlową), która będzie również odzwierciedlona w perspektywie długoterminowej. Potrzebujemy wystarczających danych handlowych, aby dokładnie określić, czy strategia jest wystarczająco znacząca, aby przezwyciężyć przypadkowe prawdopodobieństwa. I nawet z tym, stajemy przed kolejnym wyzwaniem: podczas gdy każdy handel jest wydarzeniem, tak samo miesiąc i rok, w którym zostały złożone transakcje. Przedsiębiorca, który położył 30 transakcji w tygodniu, przezwyciężył dzienne kursy i miesięczne kursy na wiele okresów. Idealnie, udowodnienie strategii przez kilka następnych lat spowodowało usunięcie wszelkich wątpliwości, że szczęście było związane ze względu na pewną sytuację na rynku. Dla naszych długoterminowych transakcji handlowych, które trwają dłużej niż rok, potrwa więcej niż kilka lat, aby udowodnić, że jego strategia jest opłacalna przez dłuższy czas i we wszystkich warunkach rynkowych. Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie ramy czasowe i wszystkie warunki rynkowe, zaczynamy się przekonać, jak zyskać na wszystkich przedziałach czasowych i jak poruszyć kursy z naszej strony, osiągając lepsze niż przypadkowe 50 szans na prawo. Warto zauważyć, że jeśli zyski są większe niż straty, przedsiębiorca może być mniej niż 50 razy i nadal zarabiać. Jak zyskowni handlowcy zarabiają pieniądze Więc oczywiście ludzie zarabiają na rynkach, a to nie tylko dlatego, że miały dobrą passę. Jak mamy szanse na naszą korzyść Opłacalne wyniki pochodzą z dwóch koncepcji. Pierwsza opiera się na tym, co zostało omówione powyżej - przynosząc zyski we wszystkich przedziałach czasowych lub przynajmniej wygrywając więcej w pewnych okresach niż zagubieni w innych. Drugą koncepcją jest fakt, że trendy istnieją na rynkach, a to już nie sprawia, że ​​rynki stanowią 5050 hazardu, jak w naszej monecie przykład. Ceny akcji mają tendencję do biegania w określonym kierunku w okresach czasu, a to wielokrotnie powtarzały się w historii rynku. Ci, którzy rozumieją statystyki, dowodzą, że występują tendencje w zasobach. W ten sposób kończymy się krzywą prawdopodobieństwa, która nie jest normalna (pamiętaj o tym, że krzywa brzęczyka nauczyciele zawsze mówiła), ale jest skośna i powszechnie określana jako krzywa z tłuszczowym ogonem (patrz wykres poniżej). Oznacza to, że podmioty gospodarcze mogą być opłacalne na zasadzie spójności, jeśli wykorzystują trendy, nawet jeśli jest na bardzo krótkim czasie. Jeśli istnieją trendy i nie możemy już losowo próbkować danych, ponieważ tendencje w tych zawodach prawdopodobnie odzwierciedlają trend, dlaczego jest 50 przykładów szansy powyżej użytecznych Powodem jest to, że lekcje są nadal ważne. Przedsiębiorca nie powinien zwiększać swojego rozmiaru pozycji ani ryzykować (w stosunku do wielkości pozycji) tylko z powodu wygranej, której nie należy zakładać, aby nastąpiła w wyniku umiejętności. Oznacza to również, że przedsiębiorca nie powinien zmniejszać wielkości pozycji po długim, zyskownym biegu. Te informacje powinny być dobrą nowiną. Nowi przedsiębiorcy mogą pocieszyć się faktem, że ich badany system handlowy może nie być wadliwy, ale doświadcza przypadkowego złego wyniku (lub może potrzebować trochę rafinacji). Powinien też wywierać presję na tych, którzy byli opłacalni, aby stale monitorować swoje strategie, tak aby pozostały rentowne. Informacje te mogą również pomóc inwestorom, gdy analizują fundusze inwestycyjne lub fundusze hedgingowe. Wyniki obrotu są często publikowane, wykazując spektakularne zyski, znając trochę więcej informacji na temat statystyk, które pomogą nam ocenić, czy te zwroty będą prawdopodobnie kontynuowane, czy jeśli zwroty po prostu wydarzyły się zdarzeniami losowymi. Możliwość obrotu: najlepsze z obu światów Decyzja o przejęciu kontroli Twojej finansowej przyszłości poprzez handel na rynkach jest radosny i wyzwalający. Pozostaje jednak wiele decyzji, w tym wyboru rynku i pożądanego okresu utrzymywania. Jedna najważniejsza decyzja może mieć charakter handlowy: jak przedsiębiorca wybierze i wykona transakcje. Dwa najczęstsze metody są dyskrecjonalne i mechaniczne lub generowane przez system. Wielu traderów zmaga się z dyskrecjonalnym handlem z powodu swojej wrodzonej elastyczności i subiektywności, która zapewnia zbyt wiele miejsca na decyzje oparte na emocjach. I odwrotnie, inni borykają się z użyciem czysto mechanicznych, zautomatyzowanych systemów ze względu na ich sztywność i złożoność. Istnieje trzecia opcja, która często jest pomijana: handel prawdopodobieństwem. Dzięki powszechnemu wprowadzaniu aplikacji do arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel i rozpowszechnianiu wiarygodnych, intradayowych danych, przedsiębiorcy mogą uniknąć wielu pułapek uznaniowych i systematycznych metodologii, korzystając jednocześnie z zalet każdego z nich. Tutaj wersquoll bada zalety i wady tych dwóch podejść i pokazuje, dlaczego podejście hybrydowe oparte na realizacji prawdopodobieństwa może być optymalną metodą dla wielu sprzedawców detalicznych. Przedsiębiorca prowadzący działalność uznaniową Przedsiębiorca prowadzący działalność uznaniową może podejmować decyzje w oparciu o podstawy, dane techniczne lub połączenie obu tych czynników. Może podejmować decyzje handlowe w oparciu o interpretację wykresów cenowych za pomocą wskaźników i schematów cenowych, ale nie ma twardych i szybkich reguł opartych na działaniu cenowym. To podejście jest atrakcyjne, ponieważ daje poczucie kontroli, która jest atrakcyjna dla wielu. Inne zalety to: Łatwy do nauczenia się podstaw Wolność i elastyczność w dostosowywaniu każdej transakcji w zależności od potrzeb Odwołuje się do niezależnego charakteru wielu handlowców Chociaż poczucie kontroli przyciąga większość handlowców, to przypadkowością sukcesu jest to, że uwięzi nawet najbardziej wnikliwą osobę. Powszechnie przyjmuje się, że zdecydowana większość samokierowanych handlowców stosuje techniki dyskrecjonalne i że ponad 90 z nich zawodzi. Wielu uważa, że ​​to z powodu złego zarządzania pieniędzmi. I choć prawdą jest, złe zarządzanie pieniędzmi jest często produktem ubocznym fałszywych oczekiwań co do łatwości i szybkości osiągnięcia stałego sukcesu. Z pozytywnymi i być może naiwnymi oczekiwaniami, nowy inwestor łatwo pomyli zwycięskie transakcje i przegrywa transakcje z pecha. Co gorsza, prawa prawdopodobieństwa mogą sprzyjać malowaniu bardzo mylącego obrazu. Powiązane artykułyTrading Probabilities Kiedy po raz pierwszy zacząłem w handlu, wiele księżyców temu, stało się jasne dla mnie i moich kolegów stażystów, że jednym z najważniejszych pojęć do uchwycenia jest to, że odnoszący sukcesy handlowcy mają skłonność do myślenia w kategoriach prawdopodobieństw handlu. Problem polega na tym, że jest to oczywiste ze względu na szybkość ścierania się, większość moich kolegów albo nie zrobiła tego, a nawet próbowała rozwiązać problem. Tak więc rzeczą, o której naprawdę warto pomyśleć, jest natura krawędzi. Nie mówię o technicznej szczegółowości krawędzi Im mówię o tym, co daje ci w zakresie przewagi handlowej. Mówiąc najprościej, krawędź to większe prawdopodobieństwo pewnego wyniku nad innym, biorąc pod uwagę pewien zestaw okoliczności na historycznym zestawie transakcji. Zwróć uwagę na wszystkie ważne podstawy historyczne. Oznacza to, że rynek zachowywał się w pewien sposób w przeszłości, a zatem krawędź nie robi nic więcej, niż wskazywać szanse powtórzenia się w przyszłości. Rynki nieustannie ewoluują, więc nigdy nie można polegać na handlu działającym na zawsze. Każda wymiana jest inna Fakt, że rynki zawsze się zmieniają, powoduje również, że żaden pojedynczy handel nie jest taki sam. To, co zrobił rynek przed instalacją, wpłynie na to. Którzy uczestnicy rynku są obecnie obecni i aktywni również odniosą skutek. Żadna wymiana handlowa nigdy nie jest taka sama, nawet jeśli wygląda inaczej, więc założenie, że wynik może być inny. Tak samo jak ludzie są komputerami rozpoznawania wzorców, a czasami można uzyskać naprawdę dobre wrażenie, co się dzieje na rynku, po prostu nie wiesz, co się wydarzy. Na przykład ogromny fundusz może wejść na rynek i sprzedać kontrakty na gazillion, gdy jesteś na długiej pozycji. Ten sam fundusz może mieć przedsiębiorcę, który tłuszczu palcami (palec tłuszczu akt niezgodnie z wprowadzeniem handlu nieprawidłowo czasami wprowadzenie znacznie większy handel niż zamierzone) i cena może poruszać się ostro przeciwko tobie. Lub może pojawić się wiadomość, która ma dramatyczny wpływ na ceny. Żadna z tych rzeczy nie jest przewidywalna w naturze, więc niezależnie od rynku i handlu, po prostu nie wiesz, jak się okazuje. Krawędzie składają się z wielu transakcji Wracając do definicji krawędzi, zauważ, że mówię o historycznym zestawie transakcji. Implikacją jest to, że przewaga wygrywająca musi koniecznie grać na pojedynczej lub nawet niewielkiej liczbie transakcji, bez względu na wynik. 8211 wymaga to wielu transakcji, aby zbliżyć się do historycznego wskaźnika wygranych. Wynik pojedynczego handlu jest albo zwycięzcą, albo przegrany i nie jest to coś, co albo chcesz, albo nawet trzeba przewidzieć. Jako przykład podaj prawdopodobieństwo rzucania głowami na rzut monetą. Ponad 10 zawodów możesz zdobyć 5 głów, ale jest to równie prawdopodobne, że masz 3 głowy, 7 głów, a nawet 0 głów. Teraz, jeśli zmieniłeś monety 100 lub 1000 razy, szybkość osiągnięć twoich osiągnie najprawdopodobniej bliżej teoretycznych szans na głowę. Ta sama zasada dotyczy kasyn. Wiedzą, że szanse są na ich korzyść i dla tych szans na rozegranie, muszą ciągle podejmować swoje zakłady w kółko. Tak więc wielki zwycięzca może im pomóc, zachęcając do większej liczby zakładów. Jeśli konfiguracja spełnia kryteria twojej przewagi, skąd wiesz, czy wpadnie ona w kategorię wygranej lub przegranej? Jeśli wiedziałeś, że to przegrany, to dlaczego miałbyś ją zawracać? Ustaliliśmy, że istnieje wiele niepewności w handlu i dlatego ważne jest nie tylko myślenie, ale także handel pod względem prawdopodobieństwa. Aby to zrobić, jego bezwzględnie ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, co Twoja krawędź jest i co należy zrobić, aby można było wyjść z handlu. Uczynienie rzeczy tak jednoznacznymi, jak to możliwe, jesteś w stanie replikować swoje własne działania pod pewnymi obserwacjami na niedoskonałym rynku lub przynajmniej wiesz, co powinieneś robić. Wybranie zwycięzcy lub przegranego na pojedynczym handlu powinno być prawie nieistotne w przypadku handlu prawdopodobieństwami.